Млжет, как и многие адриатические острова, отличается крутыми, труднодоступными частями побережья, вокруг которых всегда переплетаются интересные приключенческие истории. Одна из легенд, связанных с островом Млжет, повествует о том, как на его скалах потерпел крушение Одиссей, после чего он укрылся в пещере, которая сегодня носит его имя. Дальше история рассказывает, что в то время островом владела нимфа Калипсо, чьим чарами Одиссей не мог устоять, и на Млjete он остался в плену на семь лет. Посетителям сегодня Пещера Одиссея привлекательна как из-за легенды, так и из-за красоты самого места. В нее можно попасть морским путем, на небольшой лодке или поплывши, а полуденное солнце с отражениями моря создает необыкновенные световые эффекты. Млжет и в целом является любимым местом туристов, жаждущих "робинзонского опыта", в что идеально вписывается посещение несколько труднодоступной пещеры, окутанной легендой, возраст которой составляет почти три тысячи лет.